Depois que o download terminar, você deve ir na pasta onde você salvou o emulador, e executá-lo (ele vai estar com o ícone do winzip). Você verá a "janela" abaixo, selecione todos os arquivos e vá em "Extract" e mande esses arquivos para uma determinada pasta.

Depois é só executar o emulador que vai estar na pasta pra onde você mandou os arquivos. Vá em "File" e depois em "Load & Run ROM..." e selecione o jogo das aventuras. Pronto, agora é só se divertir com esse joguinho bem maneiro.